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代表的なインデックス(指数)忘備録 / 株式・債券・REIT(実物不動産)

投稿日:2018年11月6日 更新日:

各資産クラスのチャート等を作成する際にどのインデックスを使えば良いのか調べるのは意外と大変です。

また、代表的なインデックス(指数)でも定義を正確に把握していないこともよくあります。

例えば、米国の小型株指数で代表的な「ラッセル2000」の対象を説明できますか?

「MSCIワールド」と「MSCIコクサイ」の違いを説明できますか?

このページは個人的な忘備録として各資産クラスに対応するインデックスと紛らわしい定義について掲載しています。

ちなみに「ラッセル2000」は小型株の代表的なインデックスで米国の時価総額上位1001位~3000位の2000銘柄が対象となります。

ラッセル1000が上位1000銘柄の大型株のインデックスです。

「MSCIワールド」と「MSCIコクサイ」の違いは日本株が含まれるか否かです。

これらの詳細については下記をご覧ください。

下記では株式・REIT・債券の代表的なインデックスを掲載しています。

必要なものに関してはポイントや解説を加えていますので参考にしてください。

また、多くのインデックスにはそれぞれに対応するETFが存在します。

日本国内で購入できる代表的なETFについてはこちらを参照してください。

株式関連の代表的なインデックス

株式関連の代表的なインデックス

上記にも掲載しましたが、ラッセル2000は米国小型株の代表的な指数ですので覚えておきましょう。ETFでもよく活用されています。

また、MSCIの指数も整理して覚えておくと便利です。

全世界の株式市場(先進国・新興国を共に含む)を対象とする指数は「MSCI ACワールド」です。(よく間違えられますが、MSCIワールドではありません)

「MSCI ACワールド」のACはAll Countryの略です。

「MSCI ACワールド」の内訳として、先進国のみの指数が「MSCIワールド」、新興国のみの指数が「MSCIエマージング・マーケット」となります。

まとめると、「MSCI ACワールド(46ヶ国)=MSCIワールド(23ヶ国)+MSCIエマージング(23ヶ国)」となります。

MSCIにはエマージングの下に位置するフロンティア・マーケット100という指数があり、対応するETFも存在します。

REIT(不動産)関連の代表的なインデックス

REIT(不動産)関連の代表的なインデックス

米国REITの代表的な指数として、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数とFTSE NAREITオールエクイティREIT指数があります。

両指数は基本的にほぼ同じ動きとなりますが、時期によって大きく乖離することもあるので注意が必要です。

グローバルREITの指数も存在しますが、米国のウェイトが大きく、あまり分散効果が働きません。

2019年時点でグローバルREITの国別の比率は、米国が約67%、日本が約9%、オーストラリアが約7%となっており、上位3ヶ国で80%以上を占めています。

また、実物不動産の指数であるS&Pケースシラー住宅価格指数は米国の不動産市況を確認する上で役に立ちます。

債券関連の代表的なインデックス

債券関連の代表的なインデックス

債券の指数データはBloombergやロイターなどの情報端末がないと取得できないことが多いです。

しかし、上記掲載の代表的な債券であれば、間違いなくETFが存在しますので、価格や利回りのデータが欲しい場合はETFのサイトから取得できます。

iシェアーズなどのサイトでは利回り・デュレーション・格付け・標準偏差などのデータはもちろん、組入全銘柄の一覧も見ることができますのでたいへん便利です。

それ以外の各種データは当サイト(ファイナンシャルスター)内の「サイト内検索」でキーワードを入れて調べてみてください。

各種債券の利回りチャートや特殊な債券のポイント解説等、役立つデータやコンテンツが豊富に準備してありますので、是非、活用してください。



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