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各資産の最大下落率(リーマンショック)

投稿日:2016年6月27日 更新日:

各資産の最大下落率(リーマンショック)【債券】

maxdrawdown2008

インデックス

  • 世界債券:Citi Debt Capacity World Government Bond Index
  • 投資適格社債:iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
  • 金融機関ハイブリッド証券:ウェルズファーゴ・ハイブリッド&優先証券指数
  • 米ドル建て新興国国債:JP Morgan EMBI Global Total Return Index
  • バンクローン:S&P/LSTA Leveraged Loan Total Return Index
  • ハイイールド債券:The BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index

リーマンショック時の債券市場

  • どの債券も理論値とは関係なく大きく下落したが、1年後には下落前の水準まで回復した
  • リーマンショック時は流動性危機と呼ばれ、値の付くものはとにかく売却しキャッシュ化する動きとなり異常値となった
  • TEDスプレッドという、3か月物の米国債と3か月LIBORのスプレッドがある。これは平たく言うと大手銀行の3か月の信用リスクプレミアムである。通常は1%を超えることはまずなく、大体0.1%~0.5%程度。欧州債務危機(ギリシャショック)で混乱した2010年~2011年でも最大0.5%
    リーマンショック時はこのTEDスプレッドが4.5%まで拡大した。
    欧米の銀行が3か月の資金調達をするのに4.5%の上乗せ金利。これほど異常な環境であったといえる。

各資産の最大下落率(リーマンショック)【株式/リート】

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インデックス

  • 米国株式:S&P500
  • 米国リート:FTSE/NAREIT オールエクイティREIT TR指数
  • 新興国株式:MSCIエマージングマーケット・インデックス
  • 日本株式:TOPIX
  • J-REIT:東証REIT指数
  • 豪州REIT:ASX200REIT指数

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